标签： 高频数据

在量化交易领域，金融风险控制始终是决定策略成败的核心环节。传统方法依赖ARIMA、GARCH等经典时序模型，但这些线性模型在面对现代金融市场的高维、非线性、多尺度特征时，往往表现出明显的局限性。最新研究表明，基于Transformer架构的时序建模技术正在重塑量化风控的技术范式，其在某头部私募机构的