标签： 时序预测

颠覆传统量化模型：基于Mamba架构的时序预测如何实现超额收益

Tim
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在金融量化交易领域，时序预测模型的性能提升0.1%都可能意味着每年数千万的收益差距。传统基于LSTM、Transformer的预测框架正面临三大核心挑战：高频数据处理的实时性瓶颈、市场噪声对模型鲁棒性的冲击，以及参数规模膨胀带来的部署成本压力。最新研究表明，基于状态空间模型（SSM）的Mamba架构